@Edson Robson de Oliveira basta criar uma medida com a url. Video = "url"
Mas só pra entender, essa explicação teria quanto tempo? dependendo do tamanho, poderia hospedá-lo no youtube e colocar um botão no dashboard com o link embedado encaminhando para o video.
Neste dashboard coloquei um GIF com o gol mais bonito da copa. foi algo que me atendeu, na epoca pensei em colocar um video, mas o GIIF foi suficiente.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmIwN2U0MTktZmQ1My00OGYxLWE4ZTUtMjYxZDhhYmY2MjQ2IiwidCI6ImM5YjU4MzEwLTRlMTQtNDkzZC1hNDMxLWI2MmJmM2M0OWIyMiJ9