Olá @chicopra, O PowerBI service pode ser utilizado para criar relatórios, porém ele tem limitações de desenvolvimento.
O fluxo correto é criar no PowerBI desktop e publicar no PowerBI services.
A documentação da Microsoft explica melhor cada ambiente, dá uma olhada aqui: https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/service-service-vs-desktop https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-service-overview