Amigo, faz a conexão normalmente pela web.
Faz a extração adicionando tabela como exemplo.
Informe os exemplos que quer extrair.
O momento para extrair a url é só vc ir no site que quer extrair e pegar uma referência do link:
Agora no PowerBI, basta digitar a referência (no meu caso Flag_of_Alabama):
Selecione o link que te atenda (no meu caso o primeiro mesmo). Repita os passos até identificar para o PowerBI.
Coloque a coluna como URL da imagem e seja feliz 🙂
Espero ter ajudado. Se precisar de algum apoio estou à disposição!
Eduardo Silva's post in Web scraping was marked as the answer