Bom dia @leitaotassio!
Deve ser alterado uma configuração, segue os passos:
1º No Power BI Desktop Vá em Arquivo
2º Opções e Configurações
3º Opções
4º Em Opções vá na última opção "Configuração de relatório"
5º Na primeira opção marque "Não permitir que os usuários finais salvem filtros nesse arquivo no serviço do Power BI"
Salve o projeto e publique novamente!
Caso de certo, por gentileza marque como Melhor Resposta 👍🏻✅