Mas acabei achando outra solução.
Descobri que o usuário junta cada tabela dessa em um único arquivo XLSX de forma manual. (O usuário extrai as informações através do Oracle JDE);
Pedi que não juntasse mais, extrarir cada relatório e colocasse em uma pasta, assim consegui que PowerBI obtesse dados através desta pasta, assim cada nome de arquivo (que antes eram nome de abas no Excel, viraram o nome de coluna de cada arquivo quando eu peço para combinar os arquivos.
Fernando Santos's post in Criar coluna personalizada conforme o nome da tabela was marked as the answer